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考虑自回归模型Yt=θ^TXt+g(Zt)+εt,t=1,…,n,其中Xt=(Yt-1,…,Yt-d)^T,Zt为实值外生随机变量,θ=(θ1,…,θd)^T为待估参数向量,g为未知非参数光滑函数.基于多项式样条方法,在一定的条件下,给出了θ的估计的渐近正态性,得到了g的估计的收敛速度.模拟例子验证了所得的理论结果.