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基于时间序列中重要的自回归模型,讨论非平稳条件下的相依性.并结合色散序和线性回归模型,给出变量间相依性随机递增的新刻画方法.最后用蒙特卡罗方法模拟2种常用分布下的数值结果,验证新方法的合理性.
一种非平稳性时间序列的相依性分析
【摘 要】
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基于时间序列中重要的自回归模型,讨论非平稳条件下的相依性.并结合色散序和线性回归模型,给出变量间相依性随机递增的新刻画方法.最后用蒙特卡罗方法模拟2种常用分布下的数
【机 构】
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沈阳化工学院数理系
【出 处】
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沈阳化工学院学报
【发表日期】
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2009年2期
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