四重马氏平稳过程的非线性预测问题

来源 :辽宁大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ddeng
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假设{X(t),t∈R^1}是由广义Wiener随机积分所定义的四重马氏平稳过程.如果该随机过程{X(t),t∈R^1}被一有界Borel可测函数f(*)变换,则得到新的随机过程,记为Y(t)=f(X(t)).作者在本文中,首先粗略地研讨了四重马氏平稳过程{X(t),t∈R^1}及其均方导数的一些概率性质.其次,对于一些构造较简单的Borel可测函数f(*),较详细地探讨了随机过程{Y(t)=f(X(t))}的非线性均方预测问题.
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