【摘 要】
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自2005年7月人民币汇改以来,人民币持续升值.人民币汇率变动对货币政策的制定和在遏制经济过热,降低通货膨胀压力方面都有重要影响.本文采取时间序列分析方法中的ARIMA模型和
【机 构】
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华南师范大学数学科学学院,广东广州,510631
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自2005年7月人民币汇改以来,人民币持续升值.人民币汇率变动对货币政策的制定和在遏制经济过热,降低通货膨胀压力方面都有重要影响.本文采取时间序列分析方法中的ARIMA模型和GARCH模型对人民币/美元汇率日中问价进行预测分析,发现ARIMA模型的预测能力要强于GARCH模型.但尽管如此两模型的Thcil不相等系数都十分接近1,表明汇率预测效果不理想,原因是人民币汇率受到国家管制,汇率形成机制市场化程度不高.
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