【摘 要】
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结合我国贷款企业的特点,Credit Portfolio View模型的转移矩阵中信用等级违约概率除了受宏观经济因素影响外,还受到行业因素、地区因素、规模因素以及企业所有制性质等因素
【机 构】
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吉林大学; 国家开发银行大连市分行; 国家开发银行风险管理局 长春130025; 大连116001; 北京100037;
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结合我国贷款企业的特点,Credit Portfolio View模型的转移矩阵中信用等级违约概率除了受宏观经济因素影响外,还受到行业因素、地区因素、规模因素以及企业所有制性质等因素影响,这些因素使得同一信用等级下的企业历史违约率统计出现差异。笔者对Credit Portfolio View模型违约因素做了宏观、行业、地区三个维度的扩展,并采用Logit模型与随机模拟相结合的方法,对模型参数进行了估计。
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