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融资融券业务的推出为证券市场带来了新的盈利模式.传统的以投机为主的盈利模式越来越受到挑战,融资融券业务的开通使股票做空成为了可能.现将协整理论与传统的统计套利方法相结合,利用一年期的历史数据进行策略模拟,然后对策略的稳健性做了预测检验,论证了实施该策略的可行性与收益性.
基于协整的统计套利策略实证研究
【摘 要】
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融资融券业务的推出为证券市场带来了新的盈利模式.传统的以投机为主的盈利模式越来越受到挑战,融资融券业务的开通使股票做空成为了可能.现将协整理论与传统的统计套利方法
【机 构】
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东北财经大学数学与数量经济学院
【出 处】
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辽宁师专学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年04期
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