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期刊论文
跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价
跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:h243173982
【摘 要】
:
本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下,运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度,用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公式.
【作 者】
:
王莉
杜雪樵
【机 构】
:
合肥工业大学数学系
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
2008年3期
【关键词】
:
障碍期权
跳扩散过程
GIRSANOV定理
期权定价
Barrier options
jump-diffusion process
martingale me
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本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下,运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度,用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公式.
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