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该文用非线性时间序列分析方法，对一段股市行情序列进行了拟合，指出可用逐段线性回归拟合趋势，用门限自回归模型拟合消除趋势后的平稳序列，通过对１９９７年４月２２日至５月１２日期间深圳股市行情预测值与实际值的对比，说明在正常状态（即无违规操作及无特殊政策出台）下，所建立的模型有较好的拟合效果，从而提供了一个行情预测的有效方法。