【摘 要】
：
投资者主要应用风险价值模型度量资产组合的市场风险.本文采集了股票市场的逐笔交易数据,应用傅里叶方法估计股票价格的波动率,提出了估计股票价格波动率的GARCH-UHFV模型,并
论文部分内容阅读
投资者主要应用风险价值模型度量资产组合的市场风险.本文采集了股票市场的逐笔交易数据,应用傅里叶方法估计股票价格的波动率,提出了估计股票价格波动率的GARCH-UHFV模型,并与GARCH模型和GARCH-RV模型对比研究.结果表明,与GARCH模型相比,GARCH-RV模型能够提高风险价值的预测准确性,但容易高估风险,而应用傅里叶方法根据逐笔交易数据计算股票价格的日波动率,再结合基于日间数据的GARCH模型可以提高风险价值的预测精确度.
其他文献
●河南省政府发布《河南省煤炭企业兼并重组实施意见》,揭开河南煤改序幕2010年3月,河南省政府正式公布《河南省煤炭企业兼并重组实施意见》（下称《实施意见》）,正式拉开了河南
在市场竞争日益激烈、新产品层出不穷的今天，要开发一个新品并能迅速在市场上推广其难度是可想而知的。
本刊讯 1月6日晚，登封市“国土干部文化讲坛”正式开讲。该讲坛是由登封市国土资源局局长高玉杰倡导创办的。“论坛”运作紧扣三个“灵活”：一是内容灵活，日常琐事、人生感悟、
利用Lebesgue控制收敛定理，建立了具连续变量差分方程振动性的几个新的比较定理，给出了具连续变量差分方程强迫振动性的充分条件，并举例说明了强迫项对方程解的振动性的影响。
针对目前缺少较大规模的高质量上下位关系数据集以支持充分的模型训练和评价的问题,提出了一个完整、系统的上下位关系标注规范,并在此规范基础上标注了一个包含15024个汉语
2009年，汝阳县国土资源局向上级争取资金1529万元，实施了13个土地开发整理项目，项目区涉及5个乡（镇）13个村民组，净增耕地291．24公顷。土地开发整理项目的实施，改善了上万人的农业生产
农民专业合作社作为新型农业主体关键力量,在促进农民增收,发展农村经济,加快现代化农业发展步伐发挥着重要作用。在我国脱贫攻坚实现全面小康的道路上,合作社发挥巨大优势。
幼儿教育是基础教育的有机组成部分,是学校教育制度和终身教育的奠基阶段。幼儿园教育应为每一个 幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础。那幼儿园要如何实施素质教育呢?
把传送系统效率这一实际问题转化为一初等概率模型，运用初等概率论知识确定系统的可靠性，比较了3种特别情况下传送系统的效率，并在简单假设下作了进一步的讨论。
以城市污水处理厂的消化污泥为原料，通过干化处理制备成生物吸附剂，对模拟亚甲基蓝废水进行吸附研究。结果表明：污泥对亚甲基蓝的吸附效果明显，去除率达到90％以上，吸附过程符合Lang