论文部分内容阅读
本文在蒙代尔-弗莱明模型基础上,修正了多恩布什提出的粘性价格模型,以美国、日本、欧元区(G-3)2000年1月到2012年12月的宏观经济数据为研究对象,构建协整、状态空间模型进行实证分析,运用卡尔曼滤波算法分析国民收入、货币供应量和利率变化对G-3汇率波动的弹性.在分析实证结论的基础上,发现G-3汇率的波动与两国货币供给量、国民收入和债券利率的差值有密切关系.