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不同于通常的投资组合方法,本文在开放式基金的投资组合中加进流动性风险,得出最佳流动性短缺概率和在流动性不同的有价证券上的最佳投资量.
基于流动性风险的开放式基金投资组合分析
【摘 要】
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不同于通常的投资组合方法,本文在开放式基金的投资组合中加进流动性风险,得出最佳流动性短缺概率和在流动性不同的有价证券上的最佳投资量.
【机 构】
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同济大学经济与管理学院; 同济大学经济与管理学院 上海200092; 上海200092;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
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