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综合几何布朗运动环境下的美式期权定价与分数布朗运动环境下的带有红利永久美式期权的定价,应用伊藤公式求出股票价格,然后利用拟条件数学期望先得到混合分数布朗运动下的欧式看涨期权表达式,最后求解混合分数布朗运动环境下带有红利的永久美式期权所满足的方程得出其定价公式.
混合分数布朗运动环境下带有红利的美式期权定价
【摘 要】
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综合几何布朗运动环境下的美式期权定价与分数布朗运动环境下的带有红利永久美式期权的定价,应用伊藤公式求出股票价格,然后利用拟条件数学期望先得到混合分数布朗运动下的欧
【机 构】
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宁夏大学数学统计学院
【出 处】
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宁夏师范学院学报
【发表日期】
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2017年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（11361044）,宁夏大学研究生创新项目（GIP2017047）.
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