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本文考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程，仿照文献[5]的方法，求出了其矩母函数的显式表达式，给出了其矩母函数的n阶导数的计算方法，并最终求出了其Esscher定价泛函．
具有广义FGM相依结构的复合泊松过程的Esscher定价泛函
【摘 要】
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本文考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程，仿照文献[5]的方法，求出了其矩母函数的显式表达式，给出了其矩母函数的n阶导数的计算方法，并最终求出了其Esscher定
【机 构】
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安徽工程大学数理学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2013年3期
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