基于动态均衡价差的股指期货的跨期套利研究

来源 :浙江工业大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xyy2017
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通过寻找股指期货两个合约的均衡价差,给出了关于均衡价差的期货合约跨期套利的上下限,进而提出了新的跨期套利的触发条件和终止条件.我们在原始均衡价差模型的基础上改进了三种跨期套利模型,实证利用较为高频的1min数据,并用动态交易的方式对交易策略的实际交易效果和模型的有效性进行检验,实证检验表明了我们的套利交易策略的收益水平较好.
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