【摘 要】
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普通的可违约债券价格模型通常假定标的资产的波动是固定的或者有一个确定的公式,但是实际研究早已推翻了这类模型,同时证明了标的资产的波动应该是一个随机过程。基于这个观
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普通的可违约债券价格模型通常假定标的资产的波动是固定的或者有一个确定的公式,但是实际研究早已推翻了这类模型,同时证明了标的资产的波动应该是一个随机过程。基于这个观点,首先利用简化的Vasicek模型探讨随机波动对可违约债券价格的影响,并且构建无套利条件下债券价格,得到在限定条件下的债券价格的现值的解,最后通过构建非线性的偏移成分,得到非仿射假设的利率和服从CIR的违约强度的可违约债券近似解。
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