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我国股市波动的ARCH类模型分析

来源 :淮海工学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：iis1

【摘 要】

：

股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一.ARCH类模型可以成功地预测金融资产收益率的方差.通过对我国股价指数的统计描述,表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方

【作 者】

：

温素彬 

【机 构】

：

淮海工学院经济管理系

【出 处】

：

淮海工学院学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2002年2期

【关键词】

：

股市波动 ARCH类模型分析 ARCH模型 GARCH模型 TARCH模型 EGARCH模型 stock market volatility  ARCH mod 

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股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一.ARCH类模型可以成功地预测金融资产收益率的方差.通过对我国股价指数的统计描述,表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差特征,并表现出非正态性.利用ARCH类模型对深圳成份指数的波动进行拟合,结果表明,EGARCH模型对我国股市波动具有较好的拟合效果.

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