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介绍一种新的随机过程一混合双分数布朗运动，给出一些基本性质，并研究其在信用风险中的应用。在假设公司价值服从几何混合双分数布朗运动的情形下，分别研究违约概率、票息债券与股票的价值以及公司的信用价差，利用Matlable绘出各种情形下的图形，并对其进行了分析。
混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型
【摘 要】
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介绍一种新的随机过程一混合双分数布朗运动，给出一些基本性质，并研究其在信用风险中的应用。在假设公司价值服从几何混合双分数布朗运动的情形下，分别研究违约概率、票息债券与
【机 构】
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东华大学应用数学系,芝加哥大学
【出 处】
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黑龙江大学自然科学学报
【发表日期】
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2012年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11171062);上海市教育委员会科研创新项目(12ZZ063);国家大学生创新计划项目(101025502)
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