论文部分内容阅读
传统评价基金选股能力方法通常假定残差服从正态分布,但现实数据往往不满足此假设条件,非参数Block-Bootstrap仿真技术可以对此修正。本文以2004年1月至2008年4月1我国153支开放式偏股型基金月度数据为样本,对基金选股能力进行研究。结果表明利用Block-Bootstrap方法剔除掉"伪"选股能力基金后,确实存在具备显著选股能力的基金。