【摘 要】
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采用SVAR模型和主成分分析方法,对央行2007年1月～2020年5月SHIBOR的月度收益率进行实证分析,计算出水平、斜率和曲度因子,并对影响其变化的宏观因素进行分析.研究结果显示:SHIBOR 90％以上的变动可由水平因子来表示,经济基本面和具体市场的资金面均会对SHIBOR的变动产生影响.
【机 构】
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重庆工商大学长江上游经济研究中心 重庆
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采用SVAR模型和主成分分析方法,对央行2007年1月～2020年5月SHIBOR的月度收益率进行实证分析,计算出水平、斜率和曲度因子,并对影响其变化的宏观因素进行分析.研究结果显示:SHIBOR 90％以上的变动可由水平因子来表示,经济基本面和具体市场的资金面均会对SHIBOR的变动产生影响.
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