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在套期保值中，最优套期保值比率便是关键所在。本文基于VaR来计算最优套期保值比率，并用garch模型来进行动态套期保值，有效的降低了市场风险，提高了套期保值效果。同时可以得到动态估计的方法优于静态估计的方法。
基于VaR的动态最优套期保值比率
【摘 要】
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在套期保值中，最优套期保值比率便是关键所在。本文基于VaR来计算最优套期保值比率，并用garch模型来进行动态套期保值，有效的降低了市场风险，提高了套期保值效果。同时可以得到动
【机 构】
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西南财经大学金融研究中心
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2014年30期
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