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文章考虑了时间相依扩散模型的非参数估计问题,用两步平滑的技巧给出了带有离散观察值的瞬时波动率估计量。随着取样频率的增加,在一定的条件下得出了估计量的一致性和渐近正态性。
基于两步平滑的瞬时波动率非参数估计
【摘 要】
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文章考虑了时间相依扩散模型的非参数估计问题,用两步平滑的技巧给出了带有离散观察值的瞬时波动率估计量。随着取样频率的增加,在一定的条件下得出了估计量的一致性和渐近正
【机 构】
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江苏农林职业技术学院基础部,南京理工大学理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2017年23期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（11271189,11201229）,江苏高校哲学社会科学基金资助项目（2016SJB910002）,江苏省高等职业院校专业带头人高端研修资助项目（2017GRFX019）
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