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计算金融中衍生证券估值的几种方法
计算金融中衍生证券估值的几种方法
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:songzilang
【摘 要】
:
一、计算金融的三种常用方法1.蒙特卡洛模拟我们用欧式衍生证券一词来描述一种持有者在其有效期内不做任何决策的衍生证券,而美式衍生证券一词指有可能提前做出提前执行决策
【作 者】
:
朱爱娟
【机 构】
:
浙江工商大学
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2005年03S期
【关键词】
:
衍生证券
计算金融
损益
决策
定价公式
预期
价格
持有
执行
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一、计算金融的三种常用方法1.蒙特卡洛模拟我们用欧式衍生证券一词来描述一种持有者在其有效期内不做任何决策的衍生证券,而美式衍生证券一词指有可能提前做出提前执行决策的衍生证券.对于一种欧式衍生证券,第j次模拟的预期损益(payoff)记为CTj,由风险中性定价公式,此证券的现在价格为
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