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期刊论文
摩擦市场下多阶段投资组合的均值方差模型
摩擦市场下多阶段投资组合的均值方差模型
来源 :上海理工大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ybws2006
【摘 要】
:
研究税收、红利和新型交易成本下摩擦市场的多阶段均值-方差模型的投资组合问题。在允许卖空的情况下,以终端财富最大化为目标,通过建立辅助问题,利用逆序动态规划的求解方法,得
【作 者】
:
孙世杰
高岩
【机 构】
:
上海理工大学管理学院
【出 处】
:
上海理工大学学报
【发表日期】
:
2008年4期
【关键词】
:
多阶段投资组合
动态规划
均值-方差模型
multiperiod portfolio selection dynamic programming mean-
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研究税收、红利和新型交易成本下摩擦市场的多阶段均值-方差模型的投资组合问题。在允许卖空的情况下,以终端财富最大化为目标,通过建立辅助问题,利用逆序动态规划的求解方法,得到了各阶段的最优投资策略解析表达式,同时也得到了均值方差有效前沿的解析表达式。
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