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基于指令驱动市场信息模型，从信息不对称角度解释股票市场波动性日内特征的原因。结果表明，股票市场的非对称信息、公开信息和流动性成本是导致中国股票市场波动性具有“L”形日内模式的因素。股票市值越大，非对称信息、公共信息对股票价格波动的影响越低。
信息非对称条件下中国股市波动性日内特性研究
【摘 要】
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基于指令驱动市场信息模型，从信息不对称角度解释股票市场波动性日内特征的原因。结果表明，股票市场的非对称信息、公开信息和流动性成本是导致中国股票市场波动性具有“L”形
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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北京航空航天大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2007年2期
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