考虑限制最大收益率因素和死亡因素的权益指数年金定价

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本文在股价指数服从仿射跳跃扩散模型下,研究权益指数年金定价。为了使得产品价格更合理,在限制最大收益率的条件下,同时将死亡因素考虑在内,给出了简单点对点法下年金定价公式。并在考虑死亡因素条件下,对权益指数年金价值作算例分析。
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