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考虑限制最大收益率因素和死亡因素的权益指数年金定价
考虑限制最大收益率因素和死亡因素的权益指数年金定价
来源 :消费导刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liu6541
【摘 要】
:
本文在股价指数服从仿射跳跃扩散模型下,研究权益指数年金定价。为了使得产品价格更合理,在限制最大收益率的条件下,同时将死亡因素考虑在内,给出了简单点对点法下年金定价公式。
【作 者】
:
赵彩霞
【机 构】
:
安顺学院
【出 处】
:
消费导刊
【发表日期】
:
2020年31期
【关键词】
:
权益指数年金
最大收益率
死亡率
期权定价
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本文在股价指数服从仿射跳跃扩散模型下,研究权益指数年金定价。为了使得产品价格更合理,在限制最大收益率的条件下,同时将死亡因素考虑在内,给出了简单点对点法下年金定价公式。并在考虑死亡因素条件下,对权益指数年金价值作算例分析。
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