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构造了求解Stratonovich随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法,给出了其两种数值格式,并讨论了方法的数值稳定性和计算精度.与同阶方法相比,所给方法具有更优越的稳定性和计算精度.
求解随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法
【摘 要】
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构造了求解Stratonovich随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法,给出了其两种数值格式,并讨论了方法的数值稳定性和计算精度.与同阶方法相比,所给方法具有更优越的稳定性
【机 构】
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吉林大学数学研究所,吉林大学数学学院
【出 处】
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吉林大学学报(理学版)
【发表日期】
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2008年02期
【基金项目】
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国家自然科学基金(批准号:J0630104)
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