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考虑基于利率与标的股票双因素的可转债。文章建立基于样条函数利率期限结构模型。用来估计国债期限结构；利用公司股票的历史收益率，根据最大化熵原理，得到其GibbsCanonical风险中性概率分布；最后根据鞅定价原理得出可转债的价格。首次将canonical方法引入可转债定价。
一种新非参数方法在可转债定价中的应用
【摘 要】
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考虑基于利率与标的股票双因素的可转债。文章建立基于样条函数利率期限结构模型。用来估计国债期限结构；利用公司股票的历史收益率，根据最大化熵原理，得到其GibbsCanonical风险
【机 构】
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西南财经大学数学学院,西南财经大学金融学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年19期
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