【摘 要】
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基于面板数据的结构VAR模型在宏观经济分析中具有很好的适用性。本文选择了两个具有代表性的估计量——参数估计的GMM估计量和半参数估计的PSS估计量,建立了PSVAR模型的估计
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(70971050)“基于面板数据的线性/非线性结构VAR模型与我国财政政策的城乡效应和区域效应研究”;教育部人文社科基金项目(08JC790043)“动态面板模型的平滑转换机制及其对我国能源效率分析的应用”;国家社科基金重点项目(07AJY010)“我国减排与城乡经济问题研究”
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基于面板数据的结构VAR模型在宏观经济分析中具有很好的适用性。本文选择了两个具有代表性的估计量——参数估计的GMM估计量和半参数估计的PSS估计量,建立了PSVAR模型的估计程序,并将其推广到非线性PSVAR模型中。仿真实验结果显示,对线性PSVAR模型,当样本规模较小时,GMM估计量总体表现要优于PSS估计量。而当样本较大时,PSS估计量有较好的表现。对非线性PSVAR模型,PSS估计量要明显优于GMM估计量。
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