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本文主要介绍了对允许卖空且带有交易费用的证券组合,在其存在一种无风险资产和不存在无风险资产时,可建立模型并求解,由于交易费用是金融市场中要考虑的一个重要因素。通过相关分析最终证明了允许卖空的投资策略可以扩展投资者投资空间,增强投资者获利能力,对吸引"风险厌恶"的投资者参与市场,维护证券市场的健康运行方面发挥积极的作用。