基于RASV模型和HMC算法的沪深300指数分析

来源 :山东广播电视大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：paulhujq

【摘要】

：

尝试使用Takahashietal.在2 0 0 9年提出的RASV模型[1],对沪深3 0 0指数的波动率进行建模分析.在确定模型参数时,使用贝叶斯统计推断,并创新性地使用结合了 Gibbs抽样思想的H

【作者】

：

李莶唐亚勇

【机构】

：

四川大学

【出处】

：

山东广播电视大学学报

【发表日期】

：

2017年3期

【关键词】

：

RASV模型贝叶斯统计推断 Gibbs抽样思想 HMC算法沪深300指数波动率分析

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

尝试使用Takahashietal.在2 0 0 9年提出的RASV模型[1],对沪深3 0 0指数的波动率进行建模分析.在确定模型参数时,使用贝叶斯统计推断,并创新性地使用结合了 Gibbs抽样思想的HMC算法来模拟生成参数样本.使用的数据是2016年全年的沪深300指数一分钟高频数据,并对得到的模型参数进行了经济学意义分析.

其他文献

如何加强高职院校学风建设

学风在学校的“校风、教风、学风”三风建设中处于核心地位.良好的学风是高素质人才培养的关键因素,学风建设关系到高职院校教学目标的实现,对社会的发展和进步起到至关重要

期刊

高职院校学风学习动机学习兴趣

档案袋在大学英语翻译教学评价中的应用探讨

评价是教学的重要环节之一。2007年教育部颁布的《大学英语教学课程要求》明确规定“将档案袋评价作为形成性评价的重要形式”。结合翻译学习的特点，将档案袋引入大学英语翻译

期刊

档案袋翻译评价

浅析整地与植树造林的方法

森林资源是决定林业生存和发展的基础，森林资源的发展对我国的经济起到了至关重要的作用。本文主要论述了在实际工作中常用的一些造林方法。

期刊

整地植树造林方法

引导大学生基层就业中的思想政治教育研究

加强思想政治教育在引导高校毕业生面向基层就业工作中现实意义重大，对国家人才战略，社会主义现代化建设，社会和谐稳定有重要影响。分析研究当前存在认识不足，缺乏长效机制以及配

期刊

大学生基层就业思想政治教育

C语言中数据类型转换及其应用探究

C语言作为高校计算机相关专业的基础专业课，学好用好c语言至关重要。数据类型转换是c语言中的一个学习重点，也是一个学习难点。为了方便学习者能够深入理解并熟练使用，对三种基

期刊

C语言数据类型类型转换算术类型转换赋值类型转换强制类型转换

关于框架填充墙产生裂缝的原因及控制措施

本文阐述了填充墙常见的裂缝及产生的原因,以及施工中采取的具体防治措施。

期刊

填充墙裂缝防治措施

开放教育奖学金制度的运行现状及对策研究

在充分借鉴普通高校奖学金制度现有理论与实践活动的基础上，我国从事成人教育的学校或办学机构，逐步开始在实践层面对成人教育奖学金制度展开探索与尝试。通过调查国家开放大学

期刊

开放教育奖学金现状及对策

槽波信号提取方法综述

槽波信号的提取,是槽波勘探的前提。本文介绍了一维滤波、二维滤波、T-P变换及黄变换四种常用槽波信号提取的方法。通过实际的应用,分析得出各个方法的优缺点：一维滤波只能提

期刊

槽波信号提取方法优缺点

成人高校科研经费管理策略研究——以山东广播电视大学为例

随着科研工作的深入发展，国家对成人高校科研经费的投入不断增强，而科研经费的管理无疑是整个科研管理过程中非常重要的一个组成部分。不可否认的是，科研经费在管理方面依然存在

期刊

成人高校科研经费管理策略

“蓝黄两区”背景下外语人才“产学官”培养战略研究

“蓝黄两区”1国家战略给山东地区带来了发展机遇的同时,也对人才特别是外语人才提出了新的要求。而近年来“蓝黄两区”内高校外语专业的就业情况并不乐观,呈现出“需求多、

期刊

蓝黄两区产学官人才培养特殊需求

基于RASV模型和HMC算法的沪深300指数分析

与本文相关的学术论文