【摘 要】
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本文将羊驼交易策略与反转交易策略相结合,构建一个新的投资策略,并以沪深300作为选股母集,将选择的股票通过计算前30天的收益率,将收益率进行排序.利用反转策略的思想,先购买起初收益率最低的股票组合,在调仓日,又卖出表现差的股票,重新购入新的股票进行持仓.借助量化投资技术,并且经过回测发现,在短期内,与作为比较基准的沪深300指数相比,该策略选出的股票组合都有很好的表现.整体来说,该策略受到行情下行影响较大,且在长期内表现较差.
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本文将羊驼交易策略与反转交易策略相结合,构建一个新的投资策略,并以沪深300作为选股母集,将选择的股票通过计算前30天的收益率,将收益率进行排序.利用反转策略的思想,先购买起初收益率最低的股票组合,在调仓日,又卖出表现差的股票,重新购入新的股票进行持仓.借助量化投资技术,并且经过回测发现,在短期内,与作为比较基准的沪深300指数相比,该策略选出的股票组合都有很好的表现.整体来说,该策略受到行情下行影响较大,且在长期内表现较差.
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