VaR模型在我国商业银行利率风险管理的应用

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自从上个世纪70年代,随着布雷顿森林体系的解体,金融市场化的浪潮促使我国的利率市场化的脚步不断加快,利率风险已日渐成为银行的主要市场风险之一.虽然我国商业银行利率风险控制得到一定程度的重视,但银行对利率变动的敏感程度仍然比较低,防范和控制利率风险能力仍然较弱.本文在探讨我国商业银行利率风险管理概况的基础上,结合国际先进的VaR模型来探讨我国的商业银行利率风险的进一步管理.
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