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权益连结生存人寿保险合同的局部风险最小对冲策略
权益连结生存人寿保险合同的局部风险最小对冲策略
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:maoht1980
【摘 要】
:
权益连结生存人寿保险合同是保险金依赖于某类特定股票的价格的保险合同.本文主要利用Schweizer[3]引入的不完全市场的局部风险最小理论确定单位关联人寿保险合同的局部风险
【作 者】
:
王春发
【机 构】
:
浙江财经学院金融分院
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
2003年2期
【关键词】
:
权益连结
生存人寿保险合同
局部风险
最小对冲
不完全市场
概率空间
FllmerSchweizer decomposition
incomplete mar
【基金项目】
:
浙江省高等学校中青年学科带头人科研项目
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权益连结生存人寿保险合同是保险金依赖于某类特定股票的价格的保险合同.本文主要利用Schweizer[3]引入的不完全市场的局部风险最小理论确定单位关联人寿保险合同的局部风险最小对冲策略.
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