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期刊论文
公司信用风险的期权定价模型
公司信用风险的期权定价模型
来源 :西安交通大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:ylg2008asp
【摘 要】
:
通过对风险贷款与某种形式期权的对比分析,得出它们具有同构性的结论,在此基础上,介绍和推导了以该结论和期权理论分析法为基础的KMV信用监控模型,并对模型的优点和需要修正
【作 者】
:
柴俊武
万迪昉
【机 构】
:
西安交通大学管理学院
【出 处】
:
西安交通大学学报(社会科学版)
【发表日期】
:
2004年1期
【关键词】
:
金融管理
信用风险
期权理论分析法
预期违约频率
financial management
credit risk
option-theoretic appr
【基金项目】
:
国家自然科学基金,国家自然科学基金
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通过对风险贷款与某种形式期权的对比分析,得出它们具有同构性的结论,在此基础上,介绍和推导了以该结论和期权理论分析法为基础的KMV信用监控模型,并对模型的优点和需要修正的缺点进行了论述.
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