【摘 要】
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传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copu
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“各向异性随机场与随机偏微分方程的几何性质及其应用”(11371321);全国统计科学研究项目“基于藤Copula分组模型的金融市场相依风险度量研究”(2017LY51);浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)项目资助
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传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛性。最后通过返回检验方法,对比研究了藤Copula分组模型和未分组的藤Copula模型对银行业、证券业和保险业间VaR估计的精度差异,结果表明藤Copula分组模型的预测效果更准确且更有效。
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