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本文考虑到条件异方差对分散度检验的影响,对传统分散度检验统计量做出了改进,并在全市场范围内进行了羊群效应检验。实证结果证明这种改进对于提高分散度检验的有效性起到了非常明显的效果。
市场压力与羊群行为——基于中国证券市场实证分析的一个改进
【摘 要】
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本文考虑到条件异方差对分散度检验的影响,对传统分散度检验统计量做出了改进,并在全市场范围内进行了羊群效应检验。实证结果证明这种改进对于提高分散度检验的有效性起到了
【机 构】
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北京邮电大学,中国证券监督委员会
【出 处】
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财经问题研究
【发表日期】
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2005年11期
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