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期刊论文
带干扰Poisson风险模型的破产时间分析
带干扰Poisson风险模型的破产时间分析
来源 :安徽理工大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gaowufida
【摘 要】
:
现实生活中,保险公司发生破产行为的可能性是非常小的。对保险公司而言,他们更为关心的是公司需要多长时间会破产。运用鞅论的方法,分析了一类带干扰的Poisson风险模型资金盈余
【作 者】
:
马驰
周跃进
【机 构】
:
安徽理工大学数理系
【出 处】
:
安徽理工大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2007年2期
【关键词】
:
鞅
风险模型
破产时间
停时
martingale
risk model
ruin time
stopping time
【基金项目】
:
安徽理工大学青年基金资助项目(QN200625),安徽理工大学硕、博基金资助项目
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现实生活中,保险公司发生破产行为的可能性是非常小的。对保险公司而言,他们更为关心的是公司需要多长时间会破产。运用鞅论的方法,分析了一类带干扰的Poisson风险模型资金盈余首次达到0的时间,并得到了它的矩母函数和期望。
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