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构造国债收益率和公司债收益率之间的差距即信用利差指数具有重要的意义，不仅为券商和债券投资者提供债券定价依据，还可以度量发债公司的平均信用水平，为宏观经济的运行提供参考。基于多项式样条、指数样条和Nelson-Siegel模型等不同收益率曲线的构造方法，构造了信用利差指数，并对最优参数的估计进行了研究。