【摘 要】
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为了选择不同外汇市场交易采用的模型,本文使用蒙特卡洛模拟方法比较构建了三种模型(神经网络模型,支持向量机模型,多元适应性回归样条模型)的市场适应性。考虑外汇市场上8种
【机 构】
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浙江经济职业技术学院财会金融学院;
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为了选择不同外汇市场交易采用的模型,本文使用蒙特卡洛模拟方法比较构建了三种模型(神经网络模型,支持向量机模型,多元适应性回归样条模型)的市场适应性。考虑外汇市场上8种主要的外汇货币,通过方法选择出来的模型进行交易,发现不同的外汇价格时间序列选择模型有所不同,同时得出结论:不同的外汇市场上使用不同的模型会比单一模型获得更高的收益率,这在一定程度上也解释了适应性市场假设(AMH),即单一的投资策略难以应付市场环境的变化。
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