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所谓再保险,是指保险公司等保险人通过订立合同,将保险公司自己承担的风险通过投保的形式转移给其他的保险人,以降低自己风险的保险行为,即“保险人的再保险。”从保险人的角度看,再保险行为就是投资行为,保险人要在收益和风险之间权衡。因此,再保险问题不仅对保险公司的风险决策有指导意见,而且与投资组合问题有着某些相似之处。再保险分为比例再保险和非比例再保险两类。L.Gajok等人采用期望净收益最大的原则,求解最优化问题。而D.C.M.Dickson以再保险自留比例风险最小为目标,求解最优化问题。本文借鉴投资组合的均值