【摘 要】
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股票市场被称为国民经济的晴雨表,研究股票市场的波动率对于研究国民经济有着很强的指导作用,本文考察了深圳成分指数从2000年1月到2010年5月的走势,并且对他的日对数收益率
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股票市场被称为国民经济的晴雨表,研究股票市场的波动率对于研究国民经济有着很强的指导作用,本文考察了深圳成分指数从2000年1月到2010年5月的走势,并且对他的日对数收益率进行估计,进行单位根检验以及相关性检验然后对深成指的日对数收益率识别一个ARIMA模型,此模型很好的消除了深成指日对数收益率的任何线性相关关系,最后对ARIMA模型所估计的深成指日对数收益率的残差拟合一个GARCH模型,以充分提取残差中所包含的信息。我们用拟合的模型来预测股市波动的时候发现随着时间的推移,股市的波动最终会趋近于一个具体的
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