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本文在看涨-看跌期权平价公式的基础上建立了期权平价套利的量化交易模型，并利用50ETF期权与标的资产每分钟收盘数据进行模型检验，发现当前我国期权市场存在非常大的套利空间，利用该空间进行的平价套利可以实现30%～45%的年化收益，并且在时间序列上盈利能力较为稳定。
中国市场期权平价关系及基于平价关系的量化交易模型
【摘 要】
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本文在看涨-看跌期权平价公式的基础上建立了期权平价套利的量化交易模型，并利用50ETF期权与标的资产每分钟收盘数据进行模型检验，发现当前我国期权市场存在非常大的套利空间，利
【机 构】
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中央财经大学金融学院
【出 处】
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经营者
【发表日期】
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2015年8期
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