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一类由g-期望控制的概率测度的性质
一类由g-期望控制的概率测度的性质
来源 :山西大同大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dfcy007
【摘 要】
:
讨论了一类由g-期望控制的概率测度的性质,指出过程(θt)t满足一致有界时,该测度可以通过Girsanov变化由过程(θt)t生成.
【作 者】
:
宋丽
【机 构】
:
山东轻工业学院金融职业学院
【出 处】
:
山西大同大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2010年1期
【关键词】
:
倒向随机微分方程
G-期望
条件G-期望
backward stochastic differential equation g-expectation con
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讨论了一类由g-期望控制的概率测度的性质,指出过程(θt)t满足一致有界时,该测度可以通过Girsanov变化由过程(θt)t生成.
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