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基于期望与方差判别标准推导资产定价模型(CAPM)
基于期望与方差判别标准推导资产定价模型(CAPM)
来源 :贵州大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sukey2
【摘 要】
:
提出了基于期望与方差判别标准的投资组合方法,以此推导出了资产定价公式(CAPM),得出与Markowitz模型导出的资产定价公式完全一致的结果.
【作 者】
:
胡玉舟
【机 构】
:
贵州大学数学系
【出 处】
:
贵州大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2001年3期
【关键词】
:
期望
方差
投资组合
资产定价公式
资产定价模型
风险
收益
mean-variance decision rule
portfolio
capital ass
【基金项目】
:
贵州省省长基金
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提出了基于期望与方差判别标准的投资组合方法,以此推导出了资产定价公式(CAPM),得出与Markowitz模型导出的资产定价公式完全一致的结果.
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