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利用GARCH模型族,实证分析了上海股市收益率的波动特征,指出上海股市收益率不仅具有条件异方差性,而且具有“杠杆效应”。
上海股市收益率GARCH模型族的实证研究
【摘 要】
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利用GARCH模型族,实证分析了上海股市收益率的波动特征,指出上海股市收益率不仅具有条件异方差性,而且具有“杠杆效应”。
【机 构】
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安徽工业大学经济学院;
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2001年06期
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