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以Winer过程为驱动的Ito—Volterra型随机微分方程的数值解
以Winer过程为驱动的Ito—Volterra型随机微分方程的数值解
来源 :湖北师范学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lihongde313
【摘 要】
:
给出了Rung—kutta方法的迭代格式并讨论了其收敛性.在讨论Rung—kutta格式的收敛性时,先研究了Euler格式的收敛性,再通过对两种格式近似解之间的误差估计得到Rung—kutta格式的
【作 者】
:
杨玲
龚剑
【机 构】
:
中国地质大学,武汉体育学院
【出 处】
:
湖北师范学院学报:自然科学版
【发表日期】
:
2006年2期
【关键词】
:
EULER法
Rung—kutta法
Ito—Volterra型随机微分方程
Euler method
Rung- Kutta method
stochas
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给出了Rung—kutta方法的迭代格式并讨论了其收敛性.在讨论Rung—kutta格式的收敛性时,先研究了Euler格式的收敛性,再通过对两种格式近似解之间的误差估计得到Rung—kutta格式的收敛性,避免了直接讨论Rung—kuua格式的收敛性。
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