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随着全球化进程的加快,国内国外的市场联系更加密切,外汇之间的相关性也更加的密切.本文基于时变DCC-GARCH的理论,研究了美元与欧元,港币的时变相关性,验证了在美国次贷危机下,相关系数的演变过程,并较好的刻画了在现阶段的美元贬值,人民币升值背景下的外汇相关性随时间变化的特征.
基于DCC-GARCH的外汇资产相关性分析
【摘 要】
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随着全球化进程的加快,国内国外的市场联系更加密切,外汇之间的相关性也更加的密切.本文基于时变DCC-GARCH的理论,研究了美元与欧元,港币的时变相关性,验证了在美国次贷危机
【机 构】
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西南财经大学统计学院,成都,611130
【出 处】
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东方企业文化
【发表日期】
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2011年6期
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