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本文对Markowitz的均值-方差模型加以改进,并且给出在收益率协方差矩阵非正定的情况下,求解模型最优解的一种进化规划方法.最后,选取上海证券交易所的五支股票进行实证分析,得出运算结果.
进化规划算法在资产组合问题中的应用
【摘 要】
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本文对Markowitz的均值-方差模型加以改进,并且给出在收益率协方差矩阵非正定的情况下,求解模型最优解的一种进化规划方法.最后,选取上海证券交易所的五支股票进行实证分析,
【机 构】
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山东财政学院
【出 处】
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山东财政学院学报
【发表日期】
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2005年3期
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