【摘 要】
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Markowitz均值一方差理论是现代资产组合理论的开端，也是金融投资理论进入定量化分析阶段的标志。但迄今为止，均值一方差理论仍然仅处于一种理论上的权威地位，其在实用方面的表
【基金项目】
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暨南大学“十五”首次人文社科研究项目《Markowitz投资风险计量模型的局限与改进研究》,,全国统计科学项目(LX03-Y10)的阶段研究成果
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Markowitz均值一方差理论是现代资产组合理论的开端，也是金融投资理论进入定量化分析阶段的标志。但迄今为止，均值一方差理论仍然仅处于一种理论上的权威地位，其在实用方面的表现并不尽如人意。本文从风险度量方法、理论假定和理论基础三方面人手，对其存在的局限进行了阐述，并从基金实际运作的角度指出在我国现阶段不适宜用它来指导投资，最后还提出了该理论的改进方向。
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