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对随机波动 (SV)模型提出了一种基于禁忌遗传算法的伪极大似然 (TSGA- QML )估计 .Monte Carlo试验表明这种方法在参数估计与波动估计上都有较好效果 .利用这一方法对上海股市收益进行了波动分析 ,发现上海股市的收益具有很高的波动持续性 .
随机波动模型估计及在金融风险防范中的应用
【摘 要】
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对随机波动 (SV)模型提出了一种基于禁忌遗传算法的伪极大似然 (TSGA- QML )估计 .Monte Carlo试验表明这种方法在参数估计与波动估计上都有较好效果 .利用这一方法对上海股
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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天津大学学报
【发表日期】
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2002年03期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目 (70 1 71 0 0 1 )
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